צמדי מט״ח

[אופק: סגירת האופק הפעיל]

SELL

GBP / ILS GBPILS=X

תחזיות ומידול

קלט המודל: בנק ישראל · שער יציג
מקור הגרף: TradingView / exchange feed
ריביות: בנק ישראל, בנק אנגליה | סנטימנט מאקרו: GDELT Project

רמת ייחוס אחרונה 4.1624

יעד האופק הפעיל 4.1482 -0.34%

טווח raw (bands) S1 4.1167
R1 4.2081

תנודתיות (σ) 7.9% הערכה (אתמול עבור היום): 4.1789

איכות המודל (out-of-sample) 83.8% מדגם out-of-sample: 200 סשנים

למה הנכס הזה חשוב

GBP/ILS מושך בדרך כלל פחות תשומת לב מקומית לעומת USD/ILS, אך הוא עדיין אינפורמטיבי משום שהוא משלב תמחור מחדש של הליש"ט יחד עם דינמיקת השקל. לכן הוא שימושי כאשר רוצים להפריד בין סיכון ישראלי רחב לבין תנועה מטבעית הקשורה למחזור הריבית הבריטי ולסנטימנט הסיכון הגלובלי.

מה בדרך כלל מניע את הנכס הזה

GBP/ILS מושפע לעיתים קרובות מציפיות לבנק אנגליה, ממדיניות בנק ישראל, ממצב הדולר הרחב, מתנודתיות בין-מטבעית ומן appetite for risk הרחב. מאחר שהנזילות יכולה להיות דקה יותר, תמחור מחדש מקומי עלול להיראות פחות אחיד.

איך לקרוא את הדף הזה

ב-GBP/ILS עדיף לקרוא אותות קצרי טווח יחד עם תנודתיות ורוחב טווח. כיוון בלבד עלול להטעות כאשר הנזילות דקה יותר.

מתודולוגיה וקריאת הדשבורד (כרטיס מודל)

ארכיטקטורת מודל:
אנסמבל עצים (Random Forest) המבוסס על פערי ריביות, חדשות GDELT ומומנטום טכני.

אופקים (יעדים):
T+1: תחזית ישירה לסגירת האופק המוצגת כרגע.
T+30: מודל מסלול איטרטיבי (רב-שלבי).
1M-1Y: תחזית ישירה לסוף האופק.

ולידציה:
ולידציית walk-forward. הנתונים אינם מציצים לעתיד. אימון מחדש: יומי (T-1).

הגדרה מסחרית של האות:

כניסה: במחיר spot (צילום רגע לפני חישוב המודל). יציאה: בסגירת האופק הפעיל.
התפצלות: אם המגמה הטכנית יורדת אך האות הוא BUY, המודל זיהה מצב מקומי של מכירות יתר וסוחר על ריבאונד (mean reversion).
סיכון ביצוע: האות אינו ייעוץ השקעות ואינו כולל קביעת פוזיציה. המודל אינו מביא בחשבון מרווחי ברוקר, slippage או עלויות carry (swap/rollover במט״ח).
סיכון חדשות: בתנאי סנטימנט סיכון קיצוני (GDELT), הטווחים הגולמיים אינם מכוילים לחריגים. הסבירות ל-fat tails עולה.

1. משטר שוק נוכחי (תצוגה טכנית ומאקרו)

מומנטום היסטורי

נייטרלי

ירידה

דינמיקה היסטורית, לא תחזית

אינדיקטורים טכניים (יומי)

46.9 (נייטרלי)

Trend-bias proxyשורי

Macro / carry biasמתחת ל-SMA 50/200

תנודתיות (σ)7.9%

Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.

תנודתיות (σ)7.9%

פקטורי מאקרו (ציון באחוזונים)

הערכים מנורמלים מ-0 עד 100

סנטימנט (GDELT NLP)

מדד מתחלא זמין

סטטוסהנתונים אינם זמינים

מקור: GDELT Project API
כיסוי: ~400 מקורות מדיה / 24 ש׳
עודכן: 25.10.2026 02:30 UTC
סיווג טון חדשותי, לא אישור עובדתי לאירוע.

2. אנליטיקה כמותית מעמיקה

מפת חום עונתית (תשואות היסטוריות)

תשואה חודשית ממוצעת באחוזים במהלך 5 השנים המלאות האחרונות (2021-2025). עוזר לזהות מחזורים מבניים.

A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.

הערכת פורוורד (CIP + הטיית ML)

הערכת פורוורד ללא ארביטראז׳ ופרמיית ML (אופק τ = חודש אחד).

קלטים: ריבית הבסיס של BoE: 5.25% | ריבית בנק ישראל: 4.50% (נכון ל- 25.10.2026)
No-arbitrage CIP Forward: F = S × (1 + r_Quote × τ) / (1 + r_Base × τ)
הערכת drift: פורוורד CIP + תיקון ML (הטיה היסטורית)

רמת ייחוס אחרונה: 4.1624
הערכת drift: 4.1599

מתומחר בחסרמתומחר ביתר

סטיית spot מההערכה: 0.06% (סף ±1.5%)

פסק דין של המודל: מתומחר בהוגנות

3. הערכת מודל ML (אנליטיקה חזויה)

ולידציה היסטורית: תחזית המודל מול המציאות

הטווחים הם נומינליים (raw). כיסוי אמפירי נוכחי מחוץ למדגם: 80.5%. המודל עדיין נמצא בתהליך כיול.

לצורך ולידציה היסטורית, הגרף הזה משתמש באותו מקור כמו קלט המודל: בנק ישראל · שער יציג. זה מבטל היסט בין מקורות שונים.

בדיקת מרחב תשואות: תחזית מול תנועה ממומשת של האופק הפעיל

התצוגה הזו מסירה את אפקט ההשהיה המטעה של הרמות ומציגה את השינוי החזוי מהסגירה הקודמת.

סיכום מודל ML (אנסמבל עצים)

שים לב (התפצלות): המגמה הטכנית ותחזית ה-ML מתפצלות. אנסמבל העצים מזהה חוסר יעילות מקומי ומצביע על ריבאונד קצר טווח (mean reversion) נגד המגמה הנוכחית.

בניתוח הנתונים המאקרו-כלכליים, מודל ה-ML מזהה משטר שורי (מגמת עלייה) מתון בטווח הבינוני. שכבת סנטימנט החדשות אינה זמינה ברענון הזה ואינה נכללת בפרשנות הנרטיבית. RSI (46.9) מאשר את המבנה המקומי.

אות האופק הפעיל: SELL
תשואה ליעד: -0.34%

שים לב (כיול סיכון):
טווח raw. כיסוי OOS אמפירי: 80.5%. עדיין נדרש כיול (fat tails).

דיוק כיווני 59%

כיסוי אמפירי 80.5%

4. הסתברויות ואותות מסחר

הסתברות סגירה באופק של 30 ימי מסחר מצב: רגיל (שקט)

הערכת ההסתברות שהמחיר יסגור מעל או מתחת לרמות היעד בדיוק לאחר 30 ימי מסחר (סשני T+30). מחושב באמצעות Gaussian CDF N(μ, σ). לא מביא בחשבון skewness או fat tails בזמן זעזועי מט״ח גאופוליטיים.

סגירה מעל הרמה (אפ-סייד)

רמה R1 (4.2081)12%

רמה R2 (4.2705)3%

סגירה מתחת לרמה (דאון-סייד)

רמה S1 (4.1167)58%

רמה S2 (4.0543)32%

פרשנות מסחרית של האות:

מכשיר: GBPILS=X
כניסה: בסגירת הסשן הנוכחי (04:30).
יציאה: בסגירת האופק הפעיל (26.10).
מודל: SELL (תשואה צפויה: -0.34%)

האותות מופקים בלעדית על ידי ליבת ה-ML ואינם ייעוץ השקעות.

שים לב: התחזית היומית (משמאל) נבנית באמצעות מודל איטרטיבי רב-שלבי, בעוד שהתחזית המאקרו (מימין) היא תחזית ישירה לסוף האופק. המסלולים עשויים להתפצל.

ציפיות מסחר (יומי)

תאריך	יעד ML	טווח raw (bands)	אות
26.10.2026 (ב׳)	4.1482	[4.1201 - 4.1766]	SELL
27.10.2026 (ג׳)	4.1379	[4.0982 - 4.1779]	SELL
28.10.2026 (ד׳)	4.1217	[4.0734 - 4.1706]	SELL
29.10.2026 (ה׳)	4.1009	[4.0455 - 4.1572]	SELL
30.10.2026 (ו׳)	4.1123	[4.0502 - 4.1754]	SELL
02.11.2026 (ב׳)	4.1237	[4.0555 - 4.1931]	SELL
03.11.2026 (ג׳)	4.1311	[4.0574 - 4.2062]	SELL
04.11.2026 (ד׳)	4.1103	[4.0319 - 4.1902]	SELL
05.11.2026 (ה׳)	4.1166	[4.0333 - 4.2015]	SELL
06.11.2026 (ו׳)	4.1175	[4.0298 - 4.2071]	SELL
09.11.2026 (ב׳)	4.0917	[4.0003 - 4.1852]	SELL
10.11.2026 (ג׳)	4.1024	[4.0067 - 4.2003]	SELL
11.11.2026 (ד׳)	4.1016	[4.0022 - 4.2036]	SELL
12.11.2026 (ה׳)	4.1064	[4.0031 - 4.2123]	SELL
13.11.2026 (ו׳)	4.0924	[3.9859 - 4.2017]	SELL
16.11.2026 (ב׳)	4.1102	[3.9997 - 4.2236]	SELL
17.11.2026 (ג׳)	4.1079	[3.9942 - 4.2248]	SELL
18.11.2026 (ד׳)	4.1098	[3.9928 - 4.2303]	SELL
19.11.2026 (ה׳)	4.1045	[3.9845 - 4.2282]	SELL
20.11.2026 (ו׳)	4.0926	[3.9699 - 4.2192]	SELL
23.11.2026 (ב׳)	4.1207	[3.9941 - 4.2513]	SELL
24.11.2026 (ג׳)	4.1357	[4.0057 - 4.2699]	SELL
25.11.2026 (ד׳)	4.1495	[4.0162 - 4.2873]	SELL
26.11.2026 (ה׳)	4.1366	[4.0009 - 4.2770]	SELL
27.11.2026 (ו׳)	4.1112	[3.9736 - 4.2536]	SELL
30.11.2026 (ב׳)	4.1303	[3.9894 - 4.2762]	SELL
01.12.2026 (ג׳)	4.0913	[3.9491 - 4.2387]	SELL
02.12.2026 (ד׳)	4.0923	[3.9475 - 4.2424]	SELL
03.12.2026 (ה׳)	4.0736	[3.9269 - 4.2257]	SELL

ציפיות השקעה (חודשי)

סוף אופק	יעד ML	שינוי	טווח raw (bands)	אות
25.01.2027 (רבעון אחד)	4.0537	-2.61%	[3.8435 - 4.2710]	SELL
25.04.2027 (6 חודשים)	3.9880	-4.19%	[3.6642 - 4.3291]	SELL
25.10.2027 (שנה אחת)	3.8562	-7.36%	[3.3946 - 4.3553]	SELL

Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.

5. ארגז חול מחקרי (רגישות להמחשה)

מחשבון stress-test (ניתוח What-If)

מדגים רגישות ליניארית לזעזועים (על בסיס משקלים היוריסטיים). תחת לחץ, מסדרון הסיכון מתרחב (תנודתיות).

שוק גאופוליטי (GDELT): 0

משבר (-1)שלום (+1)

שוק DXY של מדד הדולר האמריקאי: 0%

DXY למטה (-10%)DXY למעלה (+10%)

תחזית יומית (30 ימי מסחר)

תחזית מאקרו גלובלית (עד שנה)

6. גרף אינטראקטיבי (TradingView)

שים לב: חישוב הבסיס של המודל משתמש ב-בנק ישראל · שער יציג. הגרף למטה מציג את פיד TradingView (FX_IDC:GBPILS), לכן ייתכנו הבדלי ציטוטים קטנים.

דפי שוק קשורים

שאלות נפוצות

במה GBP/ILS שונה מ-USD/ILS?

הוא מוסיף תמחור מחדש ספציפי לליש"ט ולכלכלה הבריטית מעל דינמיקת השקל, ולכן ההתנהגות יכולה לסטות מן הצמד הדולרי הראשי.

איך לקרוא אות האופק הפעיל ב-GBP/ILS?

כהטיה קצרת טווח שחייבים לקרוא יחד עם תנודתיות ורמות תמיכה/התנגדות.

למה GBP/ILS יכול להיראות רועש יותר?

בגלל זרמים בין-מטבעיים ונזילות דקה יותר, התמחור קצר הטווח עשוי להיות פחות חלק.

למה הדף מציג מדדי אימות?

כדי להעריך את איכות האות יחד עם כיסוי הטווחים והדיוק הכיווני, ולא רק לפי הכותרת.