גילוי סיכונים | TrendAviv

1. אין הבטחה מצד המודל

השווקים מטבעם אינם ודאיים. פלטי מודל עשויים להיות שגויים, ותקופות של הצלחה יחסית עשויות להתחלף בהפסדים.

דוגמאות, נתונים היסטוריים או התייחסויות לביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות בעתיד.

2. סיכון מודל

מודלים כמותיים הם קירוב בלבד למציאות. הם עלולים להיכשל במשטרי שוק חדשים, בתקופות של זעזועים או כאשר הקשרים בין נכסים משתנים.

האותות הם הסתברותיים ולא דטרמיניסטיים. גם טווחי אמון או רווחי סמך אינם מבטיחים כיסוי מלא, ובוודאי שלא באירועים חריגים.

3. סיכון נתונים

קלטי הנתונים עשויים להיות מאוחרים, חלקיים, לעבור תיקון או לכלול שגיאות. נתוני חדשות וסנטימנט הם מטבעם רועשים ולעיתים אמביוולנטיים.

4. סיכון ביצוע ונזילות

גם כאשר כיוון כללי מתברר בדיעבד כנכון, תוצאת המסחר בפועל תלויה גם בביצוע. החלקה, מרווחים, עמלות ומגבלות נזילות עלולים להפוך יתרון תיאורטי להפסד ממשי.

5. מינוף ונגזרים

מינוף מגדיל הן את פוטנציאל הרווח והן את פוטנציאל ההפסד, ועלול להביא במהירות להפסדים העולים על סכום הביטחונות הראשוני.

מכשירים נגזרים, כגון אופציות, חוזים עתידיים ו CFD, כרוכים בסיכונים נוספים, לרבות קפיצות תנודתיות, תנועות Gap וסיכון מורכב של תמחור.

6. סיכון מטבע וזוגות ILS

שוק המט"ח עשוי לנוע במהירות בעקבות פרסומי מאקרו, הודעות מדיניות, אירועים גיאופוליטיים ושינויים במיצוב שוק.

יש להביא בחשבון גודל פוזיציה וסיכון תרחישים, במיוחד סביב מועדי אירוע ידועים או תקופות של תנודתיות מוגברת.

7. שימוש במסגרת עבודה ממוקדת סיכון

אם תבחר לפעול בשוק, שקול להשתמש בנהלי סיכון ברורים כגון יציאות מוגדרות מראש, גודל פוזיציה שמרני, פיזור מתאים ומגבלות סיכון עקביות.

אין לסכן כספים שאין ביכולתך להרשות לעצמך להפסיד.