TrendAviv Почему Elbit Systems важен для TrendAviv?
Потому что это одна из сильнейших флагманских израильских акций, связывающая локальный рынок с глобальными темами оборонного спроса.
Акции
[Горизонт: закрытие T+1]
BUY
Elbit Systems ESLT
Прогнозирование и моделирование
Последний опорный уровень
881.17
Цель активного горизонта
885.26
+0.46%
Raw-интервал (bands)
S1 823.34
R1 939.00
R1 939.00
Волатильность (σ)
47.4%
Оценка (вчера на сегодня): 877.12
Качество модели (вне выборки)
86%
OOS-выборка: 200 сессий
Почему этот актив важен
Elbit Systems — одно из самых заметных израильских имён в оборонном и аэрокосмическом секторе и полезный мост между локальным рынком и глобальными сюжетами спроса на безопасность. Для сайта этот актив важен не как одна новость, а как способ читать поведение флагманской defense-бумаги Израиля внутри текущего рыночного режима.
Что обычно двигает этот актив
На Elbit обычно влияют ожидания по оборонным расходам, новости по backlog и контрактам, региональный риск, глобальный сентимент в aerospace & defense и общий тон израильского рынка акций.
Как читать эту страницу
Публичный сигнал здесь лучше использовать как краткосрочное чтение флагманской оборонной бумаги Израиля. Его нужно оценивать вместе с волатильностью, чувствительностью к событиям и общим фоном локального рынка.
Методология и чтение дашборда (Model Card)
Архитектура модели:
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Архитектура на основе ансамбля деревьев (Random Forest / gradient-boosted logic), построенная на структуре цены, режиме волатильности, относительных макрофакторах, межрыночном контексте и сентименте. Для не-FX активов модель не сводится только к дифференциалам ставок.
Горизонты (Targets):
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
T+1: Прямой прогноз на закрытие текущего отображаемого горизонта.
T+30: Итеративная (многошаговая) модель траектории.
1M-1Y: asset_model_targets_1m_1y_nonfx
Валидация:
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
Walk-forward тестирование. Данные не подглядывают в будущее. Переобучение: ежедневно (T-1).
- Вход: По spot-цене (срез перед расчётом модели). Выход: На закрытии активного горизонта.
- Дивергенция: Если технический тренд нисходящий, а сигнал BUY, модель обнаружила локальную перепроданность и отыгрывает отскок (mean reversion).
- Риск исполнения: Сигнал не является инвестиционным советом и не содержит sizing. Модель не учитывает спреды брокера, проскальзывание и стоимость переноса (swap/rollover для FX).
- Новостной риск: При экстремальном риск-сентименте (GDELT) raw-диапазоны не откалиброваны на выбросы. Вероятность fat tails повышается.
1. Текущий рыночный режим (Technical & Macro View)
Исторический импульс
1Н
Сильный рост
1М
Сильный рост
6М
Нейтрально
Прошлая динамика, не прогноз
Технические индикаторы (день)
Regime oscillator This version uses shifted thresholds (40/60) as a practical heuristic filter to reflect macro drift.
90.0 (Перекупленность)
Trend-bias proxyБычий
Macro / carry biasНиже SMA 50/200
Волатильность (σ)47.4%
Display heuristics for current regime reading. Not a full classical technical-indicator calculation.
Волатильность (σ)47.4%
Макрофакторы (Percentile Score)
Значения нормированы от 0 до 100
Сентимент (GDELT NLP)
Индекс напряжённостиН/Д
СтатусДанные недоступны
Источник: GDELT Project API
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
Покрытие: ~400 медиа / 24ч
Обновлено: 25.10.2026 02:30 UTC
Классификация тона новостей, а не фактическое подтверждение события.
2. Глубокая количественная аналитика
Тепловая карта сезонности (историческая доходность)
Средняя месячная процентная доходность за последние 5 полных лет (2021-2025). Помогает выявлять структурные циклы.
A real seasonality heatmap will return after monthly returns are recalculated from the same source-aligned history used by the model.
Оценка среднесрочного продолжения
Для индексов, акций, облигаций и сырья блок 1M-1Y показывается как продолжение 30-дневного ML-якоря, а не как форекс-модель fair value по CIP.
Среднесрочный сценарий: 1,012.55
Входы: 30-дневный ML-якорь + профиль среднесрочного продолжения
Якорь 30D: 1,012.55
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Текущий уровень: 881.17Якорь 30D: 1,012.55
Профиль продолжения: Продолжение от якоря с расширением волатильности
Среднесрочный сценарий: 1,012.55
Возврат к среднемуПродолжение
Отклонение от 30D-якоря: 0.00%
Вердикт модели: Сбалансированное продолжение
3. Оценка ML-модели (Predictive Analytics)
Историческая валидация: прогноз модели против факта
Диапазоны номинальные (raw). Текущее эмпирическое OOS-покрытие: 90.5%. Модель всё ещё калибруется.
Для исторической валидации этот график использует тот же источник, что и вход модели: TASE / Yahoo Finance. Это убирает межисточниковый shift.
Return-space check: predicted vs realized active-horizon move
Этот вид убирает ложный визуальный лаг уровней и показывает сам прогноз изменения от предыдущего закрытия.
Сводка ML-модели (ансамбль деревьев)
Анализируя макроэкономические данные, ML-модель фиксирует уверенный бычий (восходящий тренд) режим на среднесрочном горизонте. Слой новостного сентимента в этом обновлении недоступен и не включается в текстовую интерпретацию. RSI (90.0) подтверждает локальную структуру.
Сигнал активного горизонта: BUY
Доходность до цели: +0.46%
Доходность до цели: +0.46%
Внимание (калибровка риска):
Raw interval. Empirical OOS coverage: 90.5%. Calibration is still required (fat tails).
Raw interval. Empirical OOS coverage: 90.5%. Calibration is still required (fat tails).
Точность направления 59.5%
Эмпирическое покрытие 90.5%
Преимущество по MAE Baseline (naive forecast) = tomorrow's price equals today's price. Edge = (MAE_naive - MAE_model) / MAE_naive.
MAE Model: 9.7926
MAE Naive: 9.5366+2.1% Edge
MAE Model: 9.7926
MAE Naive: 9.5366+2.1% Edge
OOS-выборка Estimate based on 200 OOS sessions. The sample is still small, so statistical error may be high.200 сессий
4. Вероятности и торговые сигналы
Вероятность закрытия на горизонте 30 торговых дней Режим: нормальный (спокойный)
Оценка вероятности закрытия цены выше или ниже целевых уровней ровно через 30 торговых дней (T+30 сессий).
Calculated via Gaussian CDF N(μ, σ). Does not account for skewness or fat tails during geopolitical FX shocks.
Закрытие ВЫШЕ уровня (Upside)
Уровень R1 (939.00)73%
Уровень R2 (952.22)69%
Закрытие НИЖЕ уровня (Downside)
Уровень S1 (823.34)6%
Уровень S2 (810.12)5%
Торговая интерпретация сигнала:
- Инструмент: ESLT
- Вход: At current session close (04:30).
- Выход: At active-horizon close (26.10).
- Модель: BUY (Ожидаемая доходность: +0.46%)
Сигналы формируются исключительно ML-ядром и не являются инвестиционным советом.
Внимание: Дневной прогноз (слева) строится итеративной многошаговой моделью, тогда как макропрогноз (справа) — это прямой прогноз на конец горизонта. Траектории могут расходиться.
Торговые ожидания (день)
| Дата | ML-цель | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 (Пн) | 885.26 | [843.25 - 929.37] | BUY |
| 27.10.2026 (Вт) | 889.37 | [830.27 - 952.68] | BUY |
| 28.10.2026 (Ср) | 893.50 | [821.34 - 972.01] | BUY |
| 29.10.2026 (Чт) | 897.65 | [814.47 - 989.32] | BUY |
| 30.10.2026 (Пт) | 901.82 | [808.92 - 1,005.39] | BUY |
| 02.11.2026 (Пн) | 906.01 | [804.28 - 1,020.60] | BUY |
| 03.11.2026 (Вт) | 910.21 | [800.34 - 1,035.16] | BUY |
| 04.11.2026 (Ср) | 914.44 | [796.95 - 1,049.25] | BUY |
| 05.11.2026 (Чт) | 918.69 | [794.00 - 1,062.95] | BUY |
| 06.11.2026 (Пт) | 922.95 | [791.42 - 1,076.35] | BUY |
| 09.11.2026 (Пн) | 927.24 | [789.15 - 1,089.49] | BUY |
| 10.11.2026 (Вт) | 931.54 | [787.15 - 1,102.42] | BUY |
| 11.11.2026 (Ср) | 935.87 | [785.38 - 1,115.19] | BUY |
| 12.11.2026 (Чт) | 940.21 | [783.83 - 1,127.80] | BUY |
| 13.11.2026 (Пт) | 944.58 | [782.45 - 1,140.30] | BUY |
| 16.11.2026 (Пн) | 948.97 | [781.25 - 1,152.69] | BUY |
| 17.11.2026 (Вт) | 953.37 | [780.19 - 1,164.99] | BUY |
| 18.11.2026 (Ср) | 957.80 | [779.27 - 1,177.23] | BUY |
| 19.11.2026 (Чт) | 962.25 | [778.48 - 1,189.40] | BUY |
| 20.11.2026 (Пт) | 966.71 | [777.80 - 1,201.52] | BUY |
| 23.11.2026 (Пн) | 971.20 | [777.22 - 1,213.59] | BUY |
| 24.11.2026 (Вт) | 975.71 | [776.75 - 1,225.64] | BUY |
| 25.11.2026 (Ср) | 980.24 | [776.37 - 1,237.66] | BUY |
| 26.11.2026 (Чт) | 984.79 | [776.07 - 1,249.66] | BUY |
| 27.11.2026 (Пт) | 989.37 | [775.85 - 1,261.64] | BUY |
| 30.11.2026 (Пн) | 993.96 | [775.71 - 1,273.61] | BUY |
| 01.12.2026 (Вт) | 998.58 | [775.64 - 1,285.59] | BUY |
| 02.12.2026 (Ср) | 1,003.21 | [775.64 - 1,297.56] | BUY |
| 03.12.2026 (Чт) | 1,007.87 | [775.70 - 1,309.53] | BUY |
Инвестиционные ожидания (месяцы)
| Конец горизонта | ML-цель | Дельта | Raw-интервал (bands) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2027 (1 квартал) | 1,032.72 | +17.20% | [774.14 - 1,350.22] | BUY |
| 25.04.2027 (6 месяцев) | 1,063.74 | +20.72% | [668.21 - 1,610.24] | BUY |
| 25.10.2027 (1 год) | 1,130.44 | +28.29% | [553.88 - 2,061.84] | BUY |
Long horizons are shown as a structural scenario layer built from spot, rates, volatility and macro drift. Read them separately from the short-horizon ML forecast.
5. Исследовательская песочница (иллюстративная чувствительность)
Калькулятор стресс-теста (What-If Analysis)
Illustrates linear sensitivity to shocks (based on heuristic weights). Under stress, the risk corridor widens (volatility).
Дневной прогноз (30 торговых дней)
Глобальный макропрогноз (до 1 года)
6. Интерактивный график (TradingView)
Внимание: базовый расчет модели использует TASE / Yahoo Finance. Ниже показан фид TradingView (TASE:ESLT), поэтому небольшие расхождения котировок возможны.
Связанные страницы рынка
FAQ
Как читать сигнал активного горизонта по ESLT?
Как краткосрочный уклон к закрытию текущего отображаемого активного горизонта, а не как полный долгосрочный фундаментальный вердикт.
Почему event risk здесь так важен?
Потому что новости по контрактам, геополитика и оборонный сентимент могут быстро двигать акцию.
Зачем сравнивать её с TA-125 или TA-35?
Чтобы понять, движется ли бумага вместе с рынком или за счёт собственного лидерства.